bitten, francamente, não sei de onde você tirou essa s idéias. É perfeitamente possível se conectar em um servidor MySQL remoto (assim como qualquer outro servidor de banco de dados).
Eu mesmo já fiz vários testes usando servidores remotos. Tem até um site que hospeda uma base sua em MySQL pra poder realizar testes com bases online sem precisar contratar um servidor. Veja:
http://www.freesql.org/ .
Outra coisa, pra acessar uma base remota, você de forma alguma precisa ter um servidor MySQL rodando na sua máquina. Basta usar uma biblioteca que acesse a base. No caso do XNA, é só procurar por uma versão .Net do MySQL.
E pra finalizar, o XNA também não é só "graficos e outras coisinhas". O XNA Framework oferece um pacote bem amplo para a criação de jogos, inclusive suporte a jogos online através da Xbox LIVE ou do Games for Windows LIVE.